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eviews建立时间序列模型_Eviews中时间序列的*稳性、协整检验操作(三):EG两步法...

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对于时间序列数据的分析而言,数据的*稳性检验和协整检验是必不可少的,只有满足*稳性,以及变量间存在协整才能满足数据进行下一步分析的要求。本文在这里对Eviews中如何进行*稳性、协整性检验的操作步骤进行详细介绍,供大家参考。


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关于EG两步法

EG两步法是协整检验的另一种方法,它是对两个同阶单整的变量进行OLS回归,对得到的残差序列et进行单位根检验,若残差序列通过单位根检验,则序列*稳,即认为两变量是是协整的,有了协整,就可以建立误差修正模型了。


当今中国的计量检验大多数都属于小样本检验,小样本的标准是数据个数少于200个。因此,进行johansen检验协整并不合适。而且johansen检验是建立在var模型的基础上的,变量出现的顺序对var模型的结果有重要影响。基于以上两个理由,用johansen检验并不合适。那么用EG两步法呢?EG两步法理论上要求是只适用于两变量,但是实践中中国很多人用EG来检验多个变量的协整关系。


事实上EG两步法也可以用于多变量协整关系的检验,只是在ADF的临界值不能采用Eviews提供的临界值,而必须采用Engle and Granger提供的临界值。但是实际中由于Engle and Granger提供的临界值计算麻烦很难获取,基本都是用Eviews提供的ADF临界值来代替。


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EG两步法的操作

仍然以《Eviews中时间序列的*稳性、协整检验操作(二):Johansen协整检验》那篇文章的数据为例:



在前面的文章已经经过单位根检验,得到所有变量一阶单整的结论了,接下来用EG两步法对其中的两个变量进行协整检验。


做变量rgdp与rcons的OLS回归,在命令框输入:ls rgdp c rcons,回车,结果如下:



然后在命令栏生成genr e=resid,即得到残差序列,对残差序列进行单位根检验,这里需要选择“不含漂移项和时间趋势项”的单位根检验,按照前面文章对单位根检验的操作指南,结果如下:



由上述结果可以看出,序列e拒绝存在单位根的原假设,说明序列e*稳,因此变量rgdp与rcons存在协整关系,其协整方程为:


rgdp=0.346684+1.391318*rcons.


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相关资源:单位根检验EViews操作.ppt



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